|
Vyučující
|
-
Pavlačka Ondřej, RNDr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Modely úročení, důchody, dluhopisy, modelování časové struktury úrokových měr (výnosové křivky), akcie, modelování tržní ceny akcie, finanční deriváty, modely teorie portfolia; matematika životního pojištění, výpočty pojistného a rezerv v případě životního a důchodového pojištění, výpočty založené na rezervě pojistného životního a důchodového pojištění, matematické modelování v neživotním pojištění, vymezení tarifních skupin, výpočty pojistného a rezerv v neživotním pojištění.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
|
|
Výstupy z učení
|
Porozumět teoretickým základům finanční a pojistné matematiky
Porozumění Porozumět teoretickým základům finanční a pojistné matematiky.
|
|
Předpoklady
|
Absolvovani magisterskeho studia oboru s matematikou.
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška
Zkouška: prokázat porozumění a znalost předmětu
|
|
Doporučená literatura
|
-
Cipra, T. (2000). Matematika cenných papírů. HZ, Praha.
-
F. Čámský. (2001). Teorie portfolia. MU Brno.
-
H.U. Gerber. (1995). Life Insurance Mathematics. Springer.
-
M.W. Barter, A.J.O. Rennie. (1996). Financial Calculus. Cambridge University Press.
-
T. Cipra. (1999). Pojistná matematika - teorie a praxe. Ekopress.
-
T. Cipra. (1991). Teorie rizika v neživotním pojištění. MFF UK a Česká pojišťovna, Praha.
-
Z. Zmeškal. (2002). Finanční modely. VŠB-TU Ostrava.
|