|
Vyučující
|
-
Pavlačka Ondřej, RNDr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
1. Úročení: základní terminologie, typy úročení, úrokové míry, výpočet úroku, aplikace. 2. Finanční toky a jejich systémy: a) Pohyb peněz v čase a tvorba hodnotových rovnic. b) Investice: metody hodnocení investic založené na finančních tocích - čistá současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti, doba návratnosti. c) Důchody: klasifikace, současná a budoucí hodnota, doba trvání. d) Splácení úvěrů: výpočet výše splátky, doby splatnosti, RPSN, tvorba umořovacího plánu. 3. Dluhopisy: charakteristika, výpočet ceny a výnosnosti, durace. 4. Akcie: charakteristika, cena akcie, výnosnost, předkupní právo. 5. Měnové kurzy: základní pojmy, křížové kurzy. 6. Termínové obchody: forwardy, futures, swapy, opce. 7. Základy teorie portfolia: charakteristiky, Markowitzův a Sharpeho model, model CAPM (přímky CML a SML).
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Přednášení, Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem předmětu je rozvinout schopnost studentů matematicky formalizovat, kvantifikovat a vyhodnocovat finanční operace, investiční rozhodnutí a tržní rizika. Kurz systematicky propojuje teorii časové hodnoty peněz s kvantitativními nástroji finančních trhů, se zvláštním zřetelem na analýzu investičních a úvěrových toků, oceňování dluhových i majetkových cenných papírů, základy derivátových obchodů a optimalizaci investičního portfolia za podmínek rizika (modely Markowitze a CAPM).
Porozumění, aplikace Umět využít teoretických postupů k řešení praktických úloh z oblasti spoření, investic, úvěrů, cenných papírů, měnových kurzů, příp. dalších bankovních produktů.
|
|
Předpoklady
|
Základy matematiky.
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Známkou, Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta
Zápočet: vypracovat zadané úlohy. Zkouška: prokázat porozumění jednotlivým kapitolám předmětu, umět odvodit příslušné vztahy.
|
|
Doporučená literatura
|
-
Bohanesová, E. (2013). Finanční matematika. Olomouc.
-
Cipra, T. (2000). Matematika cenných papírů. Praha.
-
Cipra, T. (2015). Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 2. vyd.. Praha.
-
Eberlein, E., Kallsen, J. (2019). Mathematical Finance.
-
Radová, J., Dvořák, P. (2013). Finanční matematika pro každého. Praha.
-
Sharpe, W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. 1964.
|