|
Vyučující
|
-
Vencálek Ondřej, doc. Mgr. Ph.D.
-
Fačevicová Kamila, Mgr. Ph.D.
-
Pavlů Ivana, Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
1. Specifika analýzy časových řad, vyhodnocování kvality predikce. 2. Modelování trendu časových řad pomocí matematických křivek: trend konstantní, lineární, kvadratický trend, exponenciální, posunutý exponenciální, logistický, Gompertzův. 3. Adaptivní metody pro modelování trendu časových řad ? metoda klouzavých průměrů, exponenciální vyrovnávání. 4. Modelování sezónní složky časových řad ? regresní přístup, model skrytých period, Holtova-Wintersova metoda. 5. Analýza náhodné složky (testy náhodnosti). 6. Box-Jenkinsova metodologie: procesy MA, AR, ARMA, ARIMA a SARIMA.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
|
|
Výstupy z učení
|
Cílem je seznámit studenty se základními postupy při analýze časových řad.
Student bude schopen samostatně analyzovat časovou řadu, udělat predikci v této časové řadě a vyhodnotit úspěšnost této predikce.
|
|
Předpoklady
|
Základy pravděpodobnosti a statistiky.
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Seminární práce
Aktivní účast na cvičení Zápočet formou seminární práce, zkouška ústní.
|
|
Doporučená literatura
|
-
Arlt, J., Arltová, M. (2007). Ekonomické časové řady. Grada, Praha.
-
Cipra, T. (1986). Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL, Praha.
-
Hindls R., Hronová S., Seger J., Fischer J. (2007). Statistika pro ekonomy. Professional Publishing.
-
Hyndman, R.J., Khandakar, Y. (2008). Automatic Time Series Forecasting: The forecast package for R. Journal of Statistical Software, 27(3).
-
Tetlock, P. E., Gardner, D. (2016). Superprognózy ? umění a věda předpovídání budoucnosti. Jan Melvil, Brno.
|