|
Vyučující
|
-
Jašková Paulína, Mgr.
-
Fišerová Eva, doc. RNDr. Ph.D.
-
Vencálek Ondřej, doc. Mgr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
1. Časová řada a náhodný proces, dělení a přístupy k modelování. 2. Využití obecného lineárního modelu při popisu trendu. 3. Klouzavé průměry obecného řádu r. 4. Dvojité exponenciální vyrovnávání, srovnání s jednoduchým. 5. Sezónní modely, prohloubení znalostí. 6. Odvození modelu skrytých period, periodogram a Fisherův test. 7. Boxova a Jenkinsonova metodologie, základní pojmy. 8. Proces klouzavých součtů. 9. Autoregresní proces. 10. Smíšený proces. 11. Identifikace a ověřování modelu.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
|
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
|
|
Výstupy z učení
|
Aplikace různých metod analýzy časových řad, výstavba modelů.
Aplikace Aplikace různých metod analýzy časových řad, výstavba modelů.
|
|
Předpoklady
|
Znalost základů teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
|
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
Ústní zkouška, Písemná zkouška
Zápočet: aktivní účast na cvičení, samostatně vyřešit zadané úlohy Zkouška: prokázat znalost a porozumění teorii a metodám
|
|
Doporučená literatura
|
-
D. Gardner a P. E. Tetlock. (2016). Superprognózy: Umění a věda předpovídání budoucnosti. Jan Melvil.
-
H. Kantz, T. Schreiber. (2004). Nonlinear time series analysis. Cambridge University Press.
-
J. Arlt, M. Arltová. (2009). Ekonomické časové řady. Professional Publishing.
-
S. de Kok. (2016). The Future is Uncertain. [online].
-
T. Cipra. (1986). Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL, Praha.
|